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频繁爆雷下信用债依然走牛,背后逻辑仍是“资产荒”。张继强团队认为,非标萎缩、去杠杆、房地产融资受限导致的“缺资产”压力之下,中高等级利差继续压缩。由于负债端成本仍高,投资者积极在城投、地产和国企中寻找适度信用下沉机会。而信用债内部显著分化。张继强团队指出,民企端AAA、AA+主体评级利差走势明显分化,AAA级利差大幅回落,年初至11月上旬累计降幅接近100个基点,而AA+、AA利差则保持高位震荡,没有明显回落趋势。这反映出在民企违约潮后,投资者风险厌恶程度加深。资产荒背景下,高评级民企主体信用风险相对可控且绝对收益尚可,获投资者更多青睐,绝大多数民企以中低评级为主,投资者配置意愿明显弱化,导致民企高低等级利差分化更加严重。

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